明汯投资：量化投资的本质是甚么？

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回答时间

2022-08-26 10:00:01

精选回答

量化投资在全球已经兴起多年,目前已经成为主流的投资方式之一。明汯投资表示,从50年代马科维茨的“组合投资理论”,到90年代尤金法玛“三因子模型”,可以说量化投资是在一代代巨人的理论基础上逐步发展和成长起来,并在现代信息和计算机技术的迅猛发展中一步步走上巅峰。

关于量化投资的概念,当前并无权威的说法。在明汯投资看来,量化投资就是利用合乎逻辑的历史统计规律来进行投资的一种方式,量化投资作为一个普适性的方法论而具备很强的生命力。量化投资之所以有如此广泛的应用,是因为其本身是一个投资领域的方法论,一个基于逻辑分析和统计分析的方法论,而这个方法论是客观的,是具备普适性的,也是符合我们传统的思考逻辑的。

关于量化投资的本质,明汯投资认为,量化投资说白了就是通过数学、统计学、计量经济学等方法,从海量数据中寻找能够带来超额收益的“大概率”策略,并纪律严明地按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资,通过现代计算机技术实现策略交易的基金。量化基金经常要交易上百只股票,因此需要大量的运算和交易,这是和传统的主动管理股票型基金不同的地方。

量化基金和传统的人工主动管理产品的目的,都是希望从市场中博取收益,只是一个是凭借大数据程序化算法和交易,一个更多的是依赖人性对投资标的、市场和对手方的理解,但目的都是一样的,那就是争取实现赚钱盈利。

在国内,量化投资虽然起步较晚,但是至今也已有十几年的发展历史。近几年国内出现了很多明星量化私募,它们因亮眼的业绩表现而得到诸多投资者的青睐,逐渐成为市场的宠儿。目前,国内主观投资基金依然是毫无疑问的最大的资产管理者。但明汯投资认为,随着市场逐渐完善,会有越来越多的投资者参与到量化投资的游戏当中,量化投资将会越来越主流。

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